Сравнение BBBL с ZTEN
BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Long-Term Bond funds - BBBL tracks the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross while ZTEN tracks the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BBBL returned 6.99% vs 6.32% for ZTEN. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for ZTEN.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и ZTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью 0.33%.
BBBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBL и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 1.50% | 7.02% | 0.02% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 9.15% | 0.29% |
Correlation
The correlation between BBBL and ZTEN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between BBBL and ZTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBL vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
BBBL
ZTEN
Сравнение BBBL c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.91 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 6.21 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.16 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и ZTEN
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и ZTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBL | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -3.43% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -3.32% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.30% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.79% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.02% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и ZTEN
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBL | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.60% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 3.77% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 4.99% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 5.79% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 5.79% | +4.01% |
Сравнение комиссий BBBL и ZTEN
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и ZTEN
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности ZTEN в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.72% | 5.77% | 5.19% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BBBL and ZTEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBBL has higher volatility (2.39%) compared to ZTEN (1.60%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs ZTEN's -3.43%.
On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 6.32% for ZTEN. On fees, ZTEN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTEN has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.
BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.07% for ZTEN.
BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BondBloxx and F/m. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.15% for ZTEN.
ZTEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBL и ZTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор