Сравнение BBBL с UTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY).
BBBL и UTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и UTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBL и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у UTWY с доходностью -0.38%.
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBL и UTWY
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBL vs. UTWY — Ранг доходности на риск
BBBL
UTWY
Сравнение BBBL c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.03 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.02 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.05 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 0.11 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.03 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.08 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BBBL и UTWY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и UTWY
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности UTWY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и UTWY
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и UTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBL | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -18.19% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -7.47% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -5.79% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -7.09% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.41% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и UTWY
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBL | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.39% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 5.56% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 9.30% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 11.28% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 11.28% | -1.32% |