PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBBL с UTWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBBL и UTWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBL и UTWY


2026 (YTD)20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
-0.52%7.02%0.89%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у UTWY с доходностью -0.38%.


BBBL

1 день
0.04%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
3.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Сравнение комиссий BBBL и UTWY

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BBBL vs. UTWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c UTWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBBLUTWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.03

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.02

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.05

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

0.11

+1.70

BBBL vs. UTWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа UTWY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и UTWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBBLUTWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.08

+0.41

Корреляция

Корреляция между BBBL и UTWY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и UTWY

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности UTWY в 4.68%


TTM202520242023
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
5.79%5.77%5.19%0.00%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%

Просадки

Сравнение просадок BBBL и UTWY

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и UTWY.


Загрузка...

Показатели просадок


BBBLUTWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-18.19%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-7.47%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.79%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.09%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.41%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и UTWY

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBBLUTWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.39%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

5.56%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

9.30%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

11.28%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

11.28%

-1.32%