PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBIX с PSDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBIX с PSDSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX).

BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBIX и PSDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBIX и PSDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		0.23%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%4.39%2.07%2.51%
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		0.05%3.67%4.43%4.69%-0.28%0.05%1.59%3.00%1.84%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, BBBIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PSDSX с доходностью 0.05%.

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.45%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.83%
10 лет*
3.39%

PSDSX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.51%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund

Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund

Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с CLOABBBIX с VNLABBBIX с FCNVXBBBIX с FLRNBBBIX с FLTR
Часто сравнивают с PSDSX:
PSDSX с FTSMPSDSX с MUIIXPSDSX с PRTBXPSDSX с PSYPXPSDSX с NUSIXPSDSX с BUSIXPSDSX с CBUDX

Сравнение комиссий BBBIX и PSDSX

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PSDSX в 0.53%.

PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund
BBBIX
BBH Limited Duration Fund

Доходность на риск

BBBIX vs. PSDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSDSX
Ранг доходности на риск PSDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBIX c PSDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBIXPSDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

3.95

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.89

4.41

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.20

3.73

-1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.75

3.22

+4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.58

10.50

+17.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBIX vs. PSDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDSX равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и PSDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBIXPSDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.95

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

1.89

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

2.04

-0.58

Корреляция

Корреляция между BBBIX и PSDSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBIX и PSDSX

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности PSDSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.26%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		3.57%3.57%4.06%3.57%1.70%0.50%1.21%2.51%2.18%1.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBIX и PSDSX

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки PSDSX в -3.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и PSDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBIXPSDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.60%

-3.03%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-0.80%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.16%

-1.52%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.70%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.19%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.28%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBIX и PSDSX

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) составляет 0.29%, в то время как у Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBIXPSDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.83%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.88%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

0.98%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

1.35%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

1.09%

+0.37%