Сравнение BBBIX с DFIHX

С начала года, BBBIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции BBBIX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 2.84, что ниже коэффициента Шарпа DFIHX равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBBIX и DFIHX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFIHX в 3.72%

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и DFIHX.

BBH Limited Duration Fund (BBBIX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.