PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBIX с BUBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBIX с BUBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBIX (BBH Limited Duration Fund) and BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, BBBIX returned 3.46%/yr vs 2.51%/yr for BUBSX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BBBIX charges 0.27%/yr vs 0.40%/yr for BUBSX.

Доходность

Сравнение доходности BBBIX и BUBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBBIX показывает доходность 1.45%, а BUBSX немного ниже – 1.41%. За последние 10 лет акции BBBIX превзошли акции BUBSX по среднегодовой доходности: 3.46% против 2.51% соответственно.

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.70%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.46%

BUBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.01%
3 года*
4.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBIX и BUBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		1.45%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%4.39%2.07%2.51%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		1.41%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%

Correlation

The correlation between BBBIX and BUBSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.21

The correlation between BBBIX and BUBSX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund

Baird Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с VNLABBBIX с CLOABBBIX с FCNVXBBBIX с VMFXXBBBIX с NEAR
Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с SPSBBUBSX с JPLDBUBSX с PIMIXBUBSX с VBTLXBUBSX с JPSTBUBSX с ARTFX

Доходность на риск

BBBIX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBIX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBIXBUBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
6.62

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.23
23.03

-14.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.37

12.11

-9.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.41

41.98

-33.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.12

305.78

-270.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBIX vs. BUBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 3.07, что ниже коэффициента Шарпа BUBSX равного 6.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и BUBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBIXBUBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

6.62

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

4.56

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

3.58

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

3.16

-1.68

Просадки

Сравнение просадок BBBIX и BUBSX

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и BUBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBIXBUBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.60%

-1.88%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-0.10%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.57%

-0.29%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.16%

-0.83%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.60%

-1.88%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.07%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBIX и BUBSX

BBH Limited Duration Fund (BBBIX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBIXBUBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.14%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.43%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

0.62%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.55%

0.76%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

0.70%

+0.77%

Сравнение комиссий BBBIX и BUBSX

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBIX и BUBSX

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BUBSX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.60%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.04%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BBBIX and BUBSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBIX has higher volatility (0.43%) compared to BUBSX (0.14%). In terms of maximum drawdown, BBBIX dropped -6.60% vs BUBSX's -1.88%.

BUBSX currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBIX и BUBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор