PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBI с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBI с VCIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BBBI tracks the Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBI returned 6.02% vs 5.69% for VCIT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBBI charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности BBBI и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.31%.

BBBI

1 день
0.08%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.69%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBI и VCIT

2026 (YTD)20252024
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.46%9.28%4.37%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.31%9.34%4.06%

Correlation

The correlation between BBBI and VCIT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.98

The correlation between BBBI and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBBI:
BBBI с BSCQBBBI с SPHYBBBI с IBDRBBBI с XBBBBBI с XEMDBBBI с XONEBBBI с BSCR
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

BBBI vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBI
Ранг доходности на риск BBBI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBI c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBIVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.40

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.07

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.93

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

6.44

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBI vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBI и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBIVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.76

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BBBI и VCIT

Максимальная просадка BBBI за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBI и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBIVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-20.56%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.96%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.16%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBI и VCIT

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.32% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBIVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.38%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.06%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

4.10%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

6.61%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

6.28%

-1.27%

Сравнение комиссий BBBI и VCIT

BBBI берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBI и VCIT

Дивидендная доходность BBBI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что сопоставимо с доходностью VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		4.79%4.90%4.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BBBI and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to BBBI (1.32%). In terms of maximum drawdown, BBBI dropped -4.11% vs VCIT's -20.56%.

On 1-year performance, BBBI leads with 6.02% vs 5.69% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBI has performed better with a 6.02% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for BBBI.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.79% for BBBI.

BBBI tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BBBI and 0.03% for VCIT.

BBBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBI и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор