Сравнение BBB с TUGN
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while TUGN is actively managed. Over the past year, BBB returned 4.20% vs 31.29% for TUGN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности BBB и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.79%.
BBB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | -1.86% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.79% | 19.11% | 18.44% | 0.09% |
Correlation
The correlation between BBB and TUGN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between BBB and TUGN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. TUGN — Ранг доходности на риск
BBB
TUGN
Сравнение BBB c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.43 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 8.24 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и TUGN
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -23.45% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -12.96% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -3.27% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -6.38% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 3.80% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и TUGN
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 5.53%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.01% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.65% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 16.81% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.32% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.32% | +4.71% |
Сравнение комиссий BBB и TUGN
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и TUGN
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TUGN в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.22% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.82% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and TUGN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (8.01%) compared to BBB (5.53%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs TUGN's -23.45%.
On 1-year performance, TUGN leads with 31.29% vs 4.20% for BBB. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUGN has performed better with a 31.29% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
TUGN has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 0.22% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and STF. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.65% for TUGN.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор