PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBALX с PGAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBALX с PGAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BBALX (Northern Global Tactical Asset Allocation Fund) and PGAIX (PIMCO Global Core Asset Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, BBALX returned 7.10%/yr vs 9.49%/yr for PGAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBALX charges 0.26%/yr vs 1.00%/yr for PGAIX.

Доходность

Сравнение доходности BBALX и PGAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBALX показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у PGAIX с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции BBALX уступали акциям PGAIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.49% соответственно.

BBALX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.24%
6 месяцев
5.59%
1 год
16.08%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.10%

PGAIX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.27%
1 год
25.55%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBALX и PGAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		6.24%14.74%8.00%10.74%-12.79%11.17%6.45%17.62%-7.89%14.18%
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		11.54%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%

Correlation

The correlation between BBALX and PGAIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2008 г.

0.90

The correlation between BBALX and PGAIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Tactical Asset Allocation Fund

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с BBALX:
BBALX с NOCBXBBALX с GGSIXBBALX с NOBOXBBALX с JNSMXBBALX с GIMFXBBALX с IPIRXBBALX с LFMIX
Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с GIMFXPGAIX с GBFFXPGAIX с GGSIXPGAIX с MHESX

Доходность на риск

BBALX vs. PGAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBALX
Ранг доходности на риск BBALX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBALX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBALX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBALX c PGAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBALXPGAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.21

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.54

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.64

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.71

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

15.74

-4.89

BBALX vs. PGAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBALX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа PGAIX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBALX и PGAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBALX и PGAIX

Максимальная просадка BBALX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки PGAIX в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBALX и PGAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBALXPGAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-26.75%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-7.29%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-10.71%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-22.49%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.33%

-26.75%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.34%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.66%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.71%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BBALX и PGAIX

Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеют волатильность 3.34% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBALXPGAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.22%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

7.28%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

8.42%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

9.84%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

10.21%

+0.47%

Сравнение комиссий BBALX и PGAIX

BBALX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PGAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBALX и PGAIX

Дивидендная доходность BBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PGAIX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		2.74%3.11%3.28%3.72%7.22%4.57%6.63%2.15%4.23%3.26%3.01%4.20%
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		7.43%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBALX and PGAIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBALX has higher volatility (3.34%) compared to PGAIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, BBALX dropped -33.24% vs PGAIX's -26.75%.

PGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBALX и PGAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор