Сравнение BBAG с TFLR
BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. BBAG is passively managed, while TFLR is actively managed. Over the past 3 years, BBAG returned 4.17%/yr vs 7.41%/yr for TFLR. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью 2.05%.
BBAG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.80%
TFLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.02M | $3.51M | $5.31M | |
| $3.88M | $3.84M | $3.98M |
Сравнение доходности по годам BBAG и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -0.03% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 2.05% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.44% |
Correlation
The correlation between BBAG and TFLR is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAG vs. TFLR — Ранг доходности на риск
BBAG
TFLR
Сравнение BBAG c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAG | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.30 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.44 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAG и TFLR
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAG | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -4.01% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.18% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -4.01% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -0.21% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.48% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и TFLR
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAG | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.45% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 1.70% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 2.00% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 3.60% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.60% | +2.16% |
Сравнение комиссий BBAG и TFLR
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и TFLR
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности TFLR в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.42% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.67% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBAG and TFLR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAG has higher volatility (0.95%) compared to TFLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs TFLR's -4.01%.
On 3-year performance, TFLR leads with 7.41% vs 4.17% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TFLR has performed better with a 7.41% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 4.42% for BBAG.
BBAG is categorized as Intermediate Core Bond, while TFLR is Bank Loan. They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.60% for TFLR.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAG и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор