PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с TFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с TFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. BBAG is passively managed, while TFLR is actively managed. Over the past 3 years, BBAG returned 3.86%/yr vs 8.12%/yr for TFLR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью 1.39%.

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

TFLR

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.72%
3 года*
8.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и TFLR

2026 (YTD)2025202420232022
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%5.41%0.43%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		1.39%6.57%8.77%12.05%-0.41%

Correlation

The correlation between BBAG and TFLR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с JPLDTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с ICLO

Доходность на риск

BBAG vs. TFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGTFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.91

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.33

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.68

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.64

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

12.12

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. TFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TFLR равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGTFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.91

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.18

-1.86

Просадки

Сравнение просадок BBAG и TFLR

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и TFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGTFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-4.01%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.18%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-4.01%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.08%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-0.21%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.47%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и TFLR

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGTFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.41%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

1.73%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

1.98%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

3.68%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

3.68%

+2.12%

Сравнение комиссий BBAG и TFLR

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и TFLR

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности TFLR в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.77%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBAG and TFLR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs TFLR's -4.01%.

On 3-year performance, TFLR leads with 8.12% vs 3.86% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TFLR has performed better with a 8.12% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.

TFLR has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 4.37% for BBAG.

BBAG is categorized as Intermediate Core Bond, while TFLR is Bank Loan. They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.60% for TFLR.

TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и TFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор