Сравнение BBAG с MAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG).
BBAG и MAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и MAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 4.01% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у MAGG с доходностью 0.05%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и MAGG
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MAGG в 0.40%.
Доходность на риск
BBAG vs. MAGG — Ранг доходности на риск
BBAG
MAGG
Сравнение BBAG c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.94 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и MAGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и MAGG
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности MAGG в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и MAGG
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и MAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -4.56% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.53% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.62% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -1.24% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и MAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.55% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.99% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.50% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.82% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 4.82% | +1.02% |