PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAG returned -0.01%/yr vs 16.28%/yr for JMOM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.79%.

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и JMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%8.31%1.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-2.92%

Correlation

The correlation between BBAG and JMOM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.10

The correlation between BBAG and JMOM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBAG и JMOM

Секторы
BBAG
JMOM

Коммуникационные услуги

46.6%
8.3%

Технологии

12.0%
38.1%

Недвижимость

6.8%
2.5%

Финансовые услуги

6.5%
9.6%

Здравоохранение

2.6%
8.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%
6.9%

Промышленность

1.6%
12.8%

Энергетика

1.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.7%

Сырьевые материалы

0.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

BBAG
46.6%
JMOM
8.3%

Технологии

BBAG
12.0%
JMOM
38.1%

Недвижимость

BBAG
6.8%
JMOM
2.5%

Финансовые услуги

BBAG
6.5%
JMOM
9.6%

Здравоохранение

BBAG
2.6%
JMOM
8.7%

Коммунальные услуги

BBAG
2.3%
JMOM
2.3%

Потребительский циклический сектор

BBAG
1.6%
JMOM
6.9%

Промышленность

BBAG
1.6%
JMOM
12.8%

Энергетика

BBAG
1.2%
JMOM
3.8%

Потребительский защитный сектор

BBAG
1.0%
JMOM
5.7%

Сырьевые материалы

BBAG
0.5%
JMOM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

BBAG vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.58

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.54

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.69

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

22.24

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.58

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.88

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.82

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BBAG и JMOM

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-34.31%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-7.87%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-19.51%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-28.26%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.17%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.32%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.66%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.24%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.62%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

11.55%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

14.32%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

18.65%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

20.13%

-14.33%

Сравнение комиссий BBAG и JMOM

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и JMOM

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности JMOM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BBAG and JMOM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.62%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.28% vs -0.01% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.28% return vs -0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for JMOM.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.71% for JMOM.

BBAG is categorized as Intermediate Core Bond, while JMOM is Momentum. BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор