Сравнение BBAG с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBAG и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 6.67% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и HELO
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBAG vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBAG
HELO
Сравнение BBAG c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.42 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.66 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.40 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и HELO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и HELO
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и HELO
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -10.89% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -5.76% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -4.58% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -1.22% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.44% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и HELO
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.83%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.67% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 5.39% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 8.58% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 8.13% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 8.13% | -2.29% |