PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. BBAG is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, BBAG returned 4.67% vs 10.94% for HELO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

BBAG

1 день
0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и HELO

2026 (YTD)202520242023
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.27%1.26%6.67%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between BBAG and HELO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов BBAG и HELO

Секторы
BBAG
HELO

Коммуникационные услуги

46.6%
10.9%

Технологии

12.0%
39.8%

Недвижимость

6.8%
1.8%

Финансовые услуги

6.5%
10.0%

Здравоохранение

2.6%
8.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.6%

Промышленность

1.6%
6.0%

Энергетика

1.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

BBAG
46.6%
HELO
10.9%

Технологии

BBAG
12.0%
HELO
39.8%

Недвижимость

BBAG
6.8%
HELO
1.8%

Финансовые услуги

BBAG
6.5%
HELO
10.0%

Здравоохранение

BBAG
2.6%
HELO
8.2%

Коммунальные услуги

BBAG
2.3%
HELO
2.5%

Потребительский циклический сектор

BBAG
1.6%
HELO
11.6%

Промышленность

BBAG
1.6%
HELO
6.0%

Энергетика

BBAG
1.2%
HELO
3.3%

Потребительский защитный сектор

BBAG
1.0%
HELO
3.5%

Сырьевые материалы

BBAG
0.5%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

BBAG vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.77

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.50

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.91

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

8.44

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.63

-1.31

Просадки

Сравнение просадок BBAG и HELO

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-10.89%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-5.76%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.32%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-1.18%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.30%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и HELO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.70%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

4.99%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

6.20%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.95%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

7.95%

-2.15%

Сравнение комиссий BBAG и HELO

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и HELO

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.36%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBAG and HELO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 4.67% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

BBAG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.62% for HELO.

BBAG is categorized as Intermediate Core Bond, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.50% for HELO.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор