Сравнение BBAG с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
BBAG и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | 0.51% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.06%.
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и DFCF
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAG vs. DFCF — Ранг доходности на риск
BBAG
DFCF
Сравнение BBAG c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.74 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.40 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.02 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и DFCF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и DFCF
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 3.91% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и DFCF
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, примерно равная максимальной просадке DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -19.56% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.90% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.88% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -8.30% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.93% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и DFCF
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеют волатильность 1.83% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.86% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.72% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.68% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.54% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.54% | -0.70% |