Сравнение BBAG с DDV
BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BBAG is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
BBAG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAG и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.17% | 0.42% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between BBAG and DDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAG vs. DDV — Ранг доходности на риск
BBAG
DDV
Сравнение BBAG c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.06 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и DDV
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -1.92% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.12% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -0.35% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.68% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 2.68% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.68% | +3.12% |
Сравнение комиссий BBAG и DDV
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и DDV
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.37% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBAG and DDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: JPMorgan and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для BBAG и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор