Сравнение BBAG с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
BBAG и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -9.66% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и AGGH
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
BBAG vs. AGGH — Ранг доходности на риск
BBAG
AGGH
Сравнение BBAG c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.42 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.64 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.56 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 1.52 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.42 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и AGGH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и AGGH
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и AGGH
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -13.26% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -6.50% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.01% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -4.57% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.40% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и AGGH
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеют волатильность 1.83% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.87% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 3.49% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 8.56% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 8.57% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 8.57% | -2.73% |