PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BB3M.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BB3M.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

BB3M.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BB3M.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BB3M.L и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		0.70%4.28%5.24%4.94%1.46%-0.02%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

BB3M.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с IB01.LBB3M.L с SHVBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с ERN1.LBB3M.L с JGSA.LBB3M.L с BBDD.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий BB3M.L и GLD

BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

Доходность на риск

BB3M.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BB3M.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.61

1.89

+2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.95

2.31

+5.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.35

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

24.52

2.70

+21.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

100.09

9.90

+90.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BB3M.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BB3M.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

1.89

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.41

1.25

+2.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

0.63

+2.74

Корреляция

Корреляция между BB3M.L и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и GLD

Ни BB3M.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и GLD

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BB3M.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-45.56%

+44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-19.21%

+19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-21.03%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-11.71%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-16.17%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

5.25%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и GLD

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) составляет 0.24%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BB3M.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

10.48%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

24.34%

-23.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

27.81%

-26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

17.75%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

15.88%

-14.92%