PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BB3M.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BB3M.L и IB01.L


2026 (YTD)20252024202320222021
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD
0.70%4.28%5.24%4.94%1.46%-0.02%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.86%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 0.86%.


BB3M.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.30%
10 лет*

IB01.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.12%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий BB3M.L и IB01.L

И BB3M.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BB3M.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BB3M.LIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.61

11.48

-6.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.95

30.08

-22.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

7.77

-5.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

24.52

47.46

-22.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

100.09

455.81

-355.72

BB3M.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.61, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BB3M.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

11.48

-6.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.41

8.91

-5.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

3.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между BB3M.L и IB01.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и IB01.L

Ни BB3M.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и IB01.L

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и IB01.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BB3M.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-0.91%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.09%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-0.29%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.08%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и IB01.L

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BB3M.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.11%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

0.25%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

0.36%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

0.37%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

0.72%

+0.24%