Сравнение BB3M.L с IB01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).
BB3M.L и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BB3M.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BB3M.L и IB01.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BB3M.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.70% | 4.28% | 5.24% | 4.94% | 1.46% | -0.02% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.86% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 0.86%.
BB3M.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BB3M.L и IB01.L
И BB3M.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BB3M.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
BB3M.L
IB01.L
Сравнение BB3M.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BB3M.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.61 | 11.48 | -6.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.95 | 30.08 | -22.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 7.77 | -5.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.52 | 47.46 | -22.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.09 | 455.81 | -355.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BB3M.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 11.48 | -6.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.41 | 8.91 | -5.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 3.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BB3M.L и IB01.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB3M.L и IB01.L
Ни BB3M.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BB3M.L и IB01.L
Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и IB01.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BB3M.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -0.91% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.09% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -0.29% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.08% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB3M.L и IB01.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BB3M.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.11% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.25% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.36% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.37% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.72% | +0.24% |