Сравнение BB3M.L с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
BB3M.L и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BB3M.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BB3M.L и SHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BB3M.L и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.70% | 4.28% | 5.24% | 4.94% | 1.46% | -0.02% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 0.82%.
BB3M.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BB3M.L и SHV
BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BB3M.L vs. SHV — Ранг доходности на риск
BB3M.L
SHV
Сравнение BB3M.L c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BB3M.L | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.61 | 19.52 | -14.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.95 | 152.74 | -144.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 54.89 | -52.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.52 | 441.44 | -416.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.09 | 2,481.17 | -2,381.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BB3M.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 19.52 | -14.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.41 | 11.08 | -7.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 7.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 4.44 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между BB3M.L и SHV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB3M.L и SHV
BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок BB3M.L и SHV
Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и SHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BB3M.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -0.45% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.01% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -0.42% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.00% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB3M.L и SHV
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BB3M.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.05% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.13% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.21% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.29% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.28% | +0.68% |