PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BB3M.L с ERN1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BB3M.L с ERN1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L).

BB3M.L и ERN1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BB3M.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и ERN1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BB3M.L и ERN1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		0.70%4.28%5.24%4.94%1.46%-0.02%
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		-1.49%1,004.49%24.06%-351.90%-5.99%-6.89%
Разные валюты инструментов

BB3M.L торгуется в USD, в то время как ERN1.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERN1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ERN1.L с доходностью -1.49%.

BB3M.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

ERN1.L

1 день
0.57%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-592.72%
1 год
937.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с IB01.LBB3M.L с GLDBB3M.L с SHVBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с JGSA.LBB3M.L с UESD.L
Часто сравнивают с ERN1.L:
ERN1.L с XEON.DEERN1.L с EUNW.DEERN1.L с ICSHERN1.L с TRET.DEERN1.L с IB01.LERN1.L с CE31.LERN1.L с EFRN.DE

Сравнение комиссий BB3M.L и ERN1.L

BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERN1.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

Доходность на риск

BB3M.L vs. ERN1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ERN1.L
Ранг доходности на риск ERN1.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERN1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERN1.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERN1.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERN1.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERN1.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c ERN1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BB3M.LERN1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.61

1.40

+3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.95

-1.32

+9.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

0.05

+2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

24.52

1.53

+22.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

100.09

2.83

+97.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BB3M.L vs. ERN1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа ERN1.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и ERN1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BB3M.LERN1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

1.40

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

—

—

Корреляция

Корреляция между BB3M.L и ERN1.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и ERN1.L

BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		271.43%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и ERN1.L

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки ERN1.L в -608.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и ERN1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BB3M.LERN1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-596.86%

+595.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-297.73%

+297.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-596.86%

+595.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-596.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-590.68%

+590.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-36.27%

+36.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

326.57%

-326.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и ERN1.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) составляет 0.24%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERN1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BB3M.LERN1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.09%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

4.39%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

662.25%

-661.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

344.88%

-343.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

243.82%

-242.86%