PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BB3M.L с DNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BB3M.L с DNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. BB3M.L is actively managed, while DNL is passively managed. Over the past 5 years, BB3M.L returned 3.46%/yr vs 3.40%/yr for DNL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BB3M.L charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for DNL.

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BB3M.L показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DNL с доходностью 7.03%.

BB3M.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

DNL

1 день
-4.03%
1 месяц
-2.51%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.95%
1 год
14.59%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.40%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BB3M.L и DNL

2026 (YTD)20252024202320222021
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		1.48%4.28%5.24%4.94%1.46%-0.02%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.03%17.03%-0.61%17.00%-22.38%10.92%

Correlation

The correlation between BB3M.L and DNL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с UESD.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с IB01.LBB3M.L с JGSA.LBB3M.L с ERN1.LBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с U03A.L
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus

Доходность на риск

BB3M.L vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BB3M.LDNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.80
0.80

+4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.13
1.23

+6.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.15

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.84

1.18

+27.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.10

4.21

+98.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BB3M.L vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.80, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BB3M.LDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80

0.80

+4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.51

0.19

+3.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.40

0.26

+3.15

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и DNL

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и DNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BB3M.LDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-44.53%

+43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-12.42%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.23%

-20.15%

+19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-34.85%

+33.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.03%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-10.17%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

3.47%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и DNL

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) составляет 0.30%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BB3M.LDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

6.49%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

15.55%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

18.35%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

18.29%

-17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

18.70%

-17.74%

Сравнение комиссий BB3M.L и DNL

BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и DNL

BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.71%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BB3M.L and DNL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

BB3M.L is categorized as Ultrashort Bond, while DNL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for BB3M.L and 0.58% for DNL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BB3M.L и DNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор