Сравнение BB3M.L с U03A.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L).
BB3M.L и U03A.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BB3M.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BB3M.L и U03A.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BB3M.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.70% | 4.28% | 1.09% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | 4.22% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 0.84%.
BB3M.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BB3M.L и U03A.L
И BB3M.L, и U03A.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BB3M.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
BB3M.L
U03A.L
Сравнение BB3M.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BB3M.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.61 | 8.03 | -3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.95 | 17.03 | -9.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 4.14 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.52 | 42.66 | -18.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.09 | 224.07 | -123.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BB3M.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 8.03 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 4.81 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между BB3M.L и U03A.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB3M.L и U03A.L
Ни BB3M.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BB3M.L и U03A.L
Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и U03A.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BB3M.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -0.83% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.10% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.01% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB3M.L и U03A.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BB3M.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.10% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.33% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.51% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.92% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.92% | +0.04% |