PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BB3M.L с U03A.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и U03A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BB3M.L и U03A.L


Доходность по периодам

С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 0.84%.


BB3M.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.30%
10 лет*

U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий BB3M.L и U03A.L

И BB3M.L, и U03A.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BB3M.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BB3M.LU03A.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.61

8.03

-3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.95

17.03

-9.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

4.14

-2.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

24.52

42.66

-18.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

100.09

224.07

-123.98

BB3M.L vs. U03A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.61, что ниже коэффициента Шарпа U03A.L равного 8.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и U03A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BB3M.LU03A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

8.03

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

4.81

-1.44

Корреляция

Корреляция между BB3M.L и U03A.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и U03A.L

Ни BB3M.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и U03A.L

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и U03A.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BB3M.LU03A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-0.83%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.10%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.01%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.02%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и U03A.L

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BB3M.LU03A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.10%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

0.33%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

0.51%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

0.92%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

0.92%

+0.04%