Сравнение BB3M.L с BOXX
BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both Ultrashort Bond funds. BB3M.L is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, BB3M.L returned 4.69%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BB3M.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности BB3M.L и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BB3M.L показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.61%.
BB3M.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BB3M.L и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 1.48% | 4.28% | 5.24% | 4.94% | 0.10% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.61% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BB3M.L and BOXX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BB3M.L vs. BOXX — Ранг доходности на риск
BB3M.L
BOXX
Сравнение BB3M.L c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BB3M.L | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 9.98 | -7.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.84 | 59.76 | -30.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.10 | 531.70 | -428.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BB3M.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80 | 12.84 | -8.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.40 | 12.91 | -9.51 |
Просадки
Сравнение просадок BB3M.L и BOXX
Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BB3M.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -0.12% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.07% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.23% | -0.12% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB3M.L и BOXX
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BB3M.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.09% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.25% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 0.32% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.37% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.37% | +0.59% |
Сравнение комиссий BB3M.L и BOXX
BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB3M.L и BOXX
Ни BB3M.L, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BB3M.L and BOXX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.07% for BB3M.L and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для BB3M.L и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор