PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAUG с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAUG и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и LOUP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
-2.38%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
-9.90%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.


BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.29%
1 год
15.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*

LOUP

1 день
5.39%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
51.60%
3 года*
24.76%
5 лет*
4.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Сравнение комиссий BAUG и LOUP

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.


Доходность на риск

BAUG vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAUGLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.08

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.34

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

8.09

+1.21

BAUG vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAUGLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.14

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.32

Корреляция

Корреляция между BAUG и LOUP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и LOUP

Ни BAUG, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и LOUP

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и LOUP.


Загрузка...

Показатели просадок


BAUGLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-58.68%

+34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-21.00%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-55.63%

+40.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-16.74%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-20.42%

+17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

6.07%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 3.97%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BAUGLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

10.91%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

21.85%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

35.07%

-22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

32.19%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

31.98%

-17.89%