Сравнение BAUG с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
BAUG и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAUG и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | -2.38% | 14.81% | 21.15% | 20.11% | -10.30% | 12.06% | 12.20% | 6.33% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -9.90% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 86.25% | 12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.
BAUG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- 51.60%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAUG и LOUP
BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
BAUG vs. LOUP — Ранг доходности на риск
BAUG
LOUP
Сравнение BAUG c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAUG | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.08 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.34 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.09 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAUG | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.14 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.44 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BAUG и LOUP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и LOUP
Ни BAUG, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAUG и LOUP
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAUG | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -58.68% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -21.00% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -55.63% | +40.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -16.74% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -20.42% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 6.07% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и LOUP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 3.97%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAUG | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 10.91% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 21.85% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 35.07% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 32.19% | -20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 31.98% | -17.89% |