Сравнение BATVX с DFSMX

С начала года, BATVX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BATVX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSMX равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATVX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BATVX и DFSMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что сопоставимо с доходностью DFSMX в 2.43%

Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и DFSMX.

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.