Сравнение BATT с COWS

С начала года, BATT показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у COWS с доходностью -0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа COWS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BATT и COWS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности COWS в 1.77%

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и COWS.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.