Сравнение BATRA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Liberty Braves Group (BATRA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BATRA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATRA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATRA The Liberty Braves Group | 10.54% | 4.14% | -4.63% | 30.95% | 13.63% | 15.60% | -16.12% | 18.89% | 13.11% | 7.61% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BATRA показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
BATRA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATRA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BATRA
SCHD
Сравнение BATRA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty Braves Group (BATRA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATRA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.32 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 3.55 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATRA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BATRA и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATRA и SCHD
BATRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATRA The Liberty Braves Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BATRA и SCHD
Максимальная просадка BATRA за все время составила -54.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATRA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATRA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -33.37% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -12.74% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -16.85% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -3.43% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -3.34% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 3.75% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATRA и SCHD
The Liberty Braves Group (BATRA) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATRA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.33% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 7.96% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 15.69% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 14.40% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 16.70% | +13.25% |