PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATRA с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATRA с SCHK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Liberty Braves Group (BATRA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).

SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BATRA и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Liberty Braves Group (BATRA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATRA и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATRA
The Liberty Braves Group		10.54%4.14%-4.63%30.95%13.63%15.60%-16.12%18.89%13.11%-12.91%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		-3.51%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, BATRA показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -3.51%.

BATRA

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.97%
С начала года
10.54%
6 месяцев
4.05%
1 год
7.51%
3 года*
10.75%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.73%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.54%
1 год
18.17%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Liberty Braves Group

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с BATRA:
BATRA с BATRKBATRA с QQQBATRA с SPYBATRA с VOOBATRA с SMHBATRA с QQQIBATRA с SCHD
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

BATRA vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATRA
Ранг доходности на риск BATRA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATRA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATRA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATRA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATRA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATRA c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty Braves Group (BATRA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATRASCHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.98

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.50

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.51

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

7.17

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATRA vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATRA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATRA и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATRASCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Корреляция

Корреляция между BATRA и SCHK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATRA и SCHK

BATRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BATRA
The Liberty Braves Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BATRA и SCHK

Максимальная просадка BATRA за все время составила -54.17%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATRA и SCHK.

Загрузка...

Показатели просадок

BATRASCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-34.80%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-12.31%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-25.44%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.55%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-5.27%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

2.60%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BATRA и SCHK

Текущая волатильность для The Liberty Braves Group (BATRA) составляет 5.15%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BATRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATRASCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.49%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.80%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

18.61%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

17.24%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

19.23%

+10.72%