PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATEX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATEX с FFANX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - BATEX is a High Yield Muni fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BATEX returned 2.97%/yr vs 6.88%/yr for FFANX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BATEX charges 0.11%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности BATEX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATEX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции BATEX уступали акциям FFANX по среднегодовой доходности: 2.97% против 6.88% соответственно.

BATEX

1 день
0.10%
1 месяц
2.65%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.89%
1 год
7.93%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.97%

FFANX

1 день
-1.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.02%
1 год
14.49%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATEX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		3.34%3.22%4.74%6.45%-14.23%8.28%5.77%10.92%1.75%8.76%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		6.38%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between BATEX and FFANX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2014 г.

0.12

Over the past year, BATEX and FFANX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с BATEX:
BATEX с VWALXBATEX с VWLUXBATEX с HIMYXBATEX с NMZBATEX с ABTYXBATEX с EWHYXBATEX с TMNIX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

BATEX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATEX
Ранг доходности на риск BATEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATEX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATEXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.06

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.95

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

12.54

-4.96

BATEX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATEX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATEX и FFANX

Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATEXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-31.69%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-5.20%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-7.55%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-18.52%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-18.52%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.79%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.22%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BATEX и FFANX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что BATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATEXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.12%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.09%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

7.15%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

7.95%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

7.73%

-1.84%

Сравнение комиссий BATEX и FFANX

BATEX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATEX и FFANX

Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FFANX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		5.04%5.01%3.74%2.98%5.41%3.29%3.50%3.80%4.75%2.88%0.98%0.13%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.69%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

BATEX and FFANX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFANX has higher volatility (3.12%) compared to BATEX (1.01%). In terms of maximum drawdown, BATEX dropped -19.90% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATEX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор