Сравнение BASV с VCLN
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past year, BASV returned 20.72% vs 72.58% for VCLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BASV charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.
Доходность
Сравнение доходности BASV и VCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 25.35%.
BASV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.54% | 10.32% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 25.35% | 34.25% |
Correlation
The correlation between BASV and VCLN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. VCLN — Ранг доходности на риск
BASV
VCLN
Сравнение BASV c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.05 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 18.41 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и VCLN
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и VCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -45.66% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -14.45% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -10.96% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -23.91% | +22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.95% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и VCLN
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) составляет 4.35%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что BASV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 11.33% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 21.41% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 30.43% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 27.65% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 27.65% | -13.90% |
Сравнение комиссий BASV и VCLN
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и VCLN
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VCLN в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.67% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and VCLN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLN has higher volatility (11.33%) compared to BASV (4.35%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs VCLN's -45.66%.
On 1-year performance, VCLN leads with 72.58% vs 20.72% for BASV. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BASV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLN has performed better with a 72.58% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
VCLN has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.38% for BASV.
BASV is categorized as Large Cap Value Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Brown Advisory and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.59% for VCLN.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и VCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор