Сравнение BASV с VCLN
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BASV charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.
Доходность
Сравнение доходности BASV и VCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 39.16%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 95.86%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 39.16% | 33.73% |
Correlation
The correlation between BASV and VCLN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. VCLN — Ранг доходности на риск
BASV
VCLN
Сравнение BASV c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.30 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и VCLN
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и VCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -45.66% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.16% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -24.09% | +22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и VCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 29.22% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 27.43% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 27.43% | -13.84% |
Сравнение комиссий BASV и VCLN
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и VCLN
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VCLN в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.45% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and VCLN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.39% for BASV.
BASV is categorized as Large Cap Value Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Brown Advisory and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.59% for VCLN.
Подберите оптимальное распределение для BASV и VCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор