Сравнение BASV с PWV
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности BASV и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 12.10%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам BASV и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 12.10% | 11.20% |
Correlation
The correlation between BASV and PWV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. PWV — Ранг доходности на риск
BASV
PWV
Сравнение BASV c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.41 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и PWV
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -49.04% | +39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.51% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -9.50% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и PWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 9.31% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.35% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.16% | -3.57% |
Сравнение комиссий BASV и PWV
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и PWV
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PWV в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.81% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and PWV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWV is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.39% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.58% for PWV.
Подберите оптимальное распределение для BASV и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор