Сравнение BASV с JHDV
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности BASV и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.74%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.74% | 10.91% |
Correlation
The correlation between BASV and JHDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. JHDV — Ранг доходности на риск
BASV
JHDV
Сравнение BASV c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.36 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и JHDV
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -18.97% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.05% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.62% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и JHDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 11.77% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.69% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.69% | -2.10% |
Сравнение комиссий BASV и JHDV
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и JHDV
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JHDV в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and JHDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.39% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and John Hancock. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.34% for JHDV.
Подберите оптимальное распределение для BASV и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор