Сравнение BASV с ILCV
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BASV returned 18.83% vs 26.85% for ILCV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BASV charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.
Доходность
Сравнение доходности BASV и ILCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 11.70%.
BASV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам BASV и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.97% | 10.32% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 11.70% | 17.39% |
Correlation
The correlation between BASV and ILCV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BASV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. ILCV — Ранг доходности на риск
BASV
ILCV
Сравнение BASV c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.12 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 16.86 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и ILCV
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и ILCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -58.63% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -6.55% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -9.27% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.60% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и ILCV
Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 2.65% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.60% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 7.29% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 9.95% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 14.20% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.62% | -3.11% |
Сравнение комиссий BASV и ILCV
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и ILCV
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ILCV в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.56% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and ILCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASV has higher volatility (2.65%) compared to ILCV (2.60%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs ILCV's -58.63%.
On 1-year performance, ILCV leads with 26.85% vs 18.83% for BASV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILCV has performed better with a 26.85% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
ILCV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.38% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and iShares. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.04% for ILCV.
ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и ILCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор