Сравнение BASMX с FTZIX
BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BASMX returned 12.79%/yr vs 13.76%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BASMX charges 0.33%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и FTZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 14.34%.
BASMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.79%
FTZIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASMX и FTZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 11.60% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 14.34% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -21.31% | 25.25% | 19.60% | 33.70% |
Correlation
The correlation between BASMX and FTZIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between BASMX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASMX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск
BASMX
FTZIX
Сравнение BASMX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | FTZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.46 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 17.09 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и FTZIX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и FTZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASMX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -37.22% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.03% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -18.65% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -29.53% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -6.51% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.35% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и FTZIX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 2.94%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASMX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.59% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.79% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 16.42% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 19.43% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.34% | -3.93% |
Сравнение комиссий BASMX и FTZIX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и FTZIX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FTZIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.78% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASMX and FTZIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTZIX has higher volatility (5.59%) compared to BASMX (2.94%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs FTZIX's -37.22%.
FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASMX и FTZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор