PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASIX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BASIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASIX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		-0.79%8.31%4.94%5.98%-6.35%0.54%6.93%7.44%-0.82%4.60%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, BASIX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.37% против 4.26% соответственно.

BASIX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.48%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.37%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с BASIX:
BASIX с VGMSBASIX с BNDBASIX с SWAGXBASIX с AGGBASIX с SCYBBASIX с ESIIXBASIX с AFLIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий BASIX и PADZX

BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

BASIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASIX
Ранг доходности на риск BASIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASIXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.52

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

5.56

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.25

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.98

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

18.39

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASIXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.89

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.17

+0.05

Корреляция

Корреляция между BASIX и PADZX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASIX и PADZX

Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		4.54%4.81%4.48%3.15%3.34%2.72%2.66%3.24%3.02%3.17%2.61%2.88%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок BASIX и PADZX

Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-17.99%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-0.87%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-4.05%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.93%

-17.99%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.65%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.96%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.27%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BASIX и PADZX

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.35%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.16%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

1.80%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

2.06%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

3.13%

-0.07%