Сравнение BASG с SPIT
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности BASG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 26.59%.
BASG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.72% | -3.73% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 26.59% | 5.20% |
Correlation
The correlation between BASG and SPIT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BASG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.08 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок BASG и SPIT
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -12.49% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.83% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -2.61% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 26.29% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 26.29% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 26.29% | -9.67% |
Сравнение комиссий BASG и SPIT
BASG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и SPIT
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.67% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and SPIT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and F/m Investments. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для BASG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор