Сравнение BASG с QLC
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BASG charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности BASG и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 11.39%.
BASG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам BASG и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.35% | 2.10% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 11.39% | 18.28% |
Correlation
The correlation between BASG and QLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. QLC — Ранг доходности на риск
BASG
QLC
Сравнение BASG c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASG | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BASG и QLC
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -35.86% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.74% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.54% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 12.38% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.82% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.42% | -1.77% |
Сравнение комиссий BASG и QLC
BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и QLC
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.88% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and QLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
QLC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BASG.
BASG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Brown Advisory and Northern Trust. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для BASG и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор