Сравнение BASG с GRW
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BASG charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности BASG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.24% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.71% |
Correlation
The correlation between BASG and GRW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. GRW — Ранг доходности на риск
BASG
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BASG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и GRW
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -3.83% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.25% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.99% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 19.15% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.15% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.15% | -2.08% |
Сравнение комиссий BASG и GRW
BASG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и GRW
Ни BASG, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BASG and GRW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
BASG and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Brown Advisory and TCW. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для BASG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор