PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASE.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASE.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining, while XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, BASE.TO returned 43.62% vs 165.50% for XCHP.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BASE.TO charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for XCHP.TO.

Доходность

Сравнение доходности BASE.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASE.TO показывает доходность 17.88%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 107.31%.

BASE.TO

1 день
-2.19%
1 месяц
-7.24%
С начала года
17.88%
6 месяцев
15.10%
1 год
43.62%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
11.17%
С начала года
107.31%
6 месяцев
104.01%
1 год
165.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASE.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		17.88%30.33%-13.56%11.49%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		107.31%32.93%21.39%15.07%

Correlation

The correlation between BASE.TO and XCHP.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.38

The correlation between BASE.TO and XCHP.TO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с BASE.TO:
BASE.TO с OILY.TOBASE.TO с UTES.TOBASE.TO с BIGY.TOBASE.TO с HDIV.TOBASE.TO с CANY.TOBASE.TO с ENCC.TOBASE.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TO

Доходность на риск

BASE.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASE.TO
Ранг доходности на риск BASE.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASE.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASE.TOXCHP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
4.39

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.32

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

11.71

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

39.52

-28.23

BASE.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASE.TO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASE.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASE.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и XCHP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASE.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-39.06%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-14.22%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-7.54%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.18%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BASE.TO и XCHP.TO

Текущая волатильность для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) составляет 8.03%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что BASE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASE.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

19.92%

-11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

31.54%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

38.04%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

37.99%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

37.99%

-11.58%

Сравнение комиссий BASE.TO и XCHP.TO

BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASE.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как XCHP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		8.64%9.55%11.20%8.80%8.96%5.95%4.67%2.88%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BASE.TO and XCHP.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.

BASE.TO is categorized as Materials, while XCHP.TO is Semiconductors. BASE.TO tracks Solactive Materials & Mining, while XCHP.TO tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.00% for BASE.TO and 0.39% for XCHP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и XCHP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор