Сравнение BARIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BARIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -9.30% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BARIX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции FSMAX немного впереди с 10.54%.
BARIX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 10.43%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и FSMAX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
BARIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BARIX
FSMAX
Сравнение BARIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.72 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.16 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.95 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 3.91 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и FSMAX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.67% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и FSMAX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -50.55% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -14.64% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -36.31% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -50.55% | +13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -10.26% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -12.29% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.54% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и FSMAX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 6.01% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.07% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 22.79% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.32% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 30.19% | -10.36% |