PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARIX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и FAM Value Fund (FAMVX).

BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BARIX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARIX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BARIX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.72% соответственно.

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

FAM Value Fund

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий BARIX и FAMVX

BARIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

BARIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARIXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.26

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.51

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.47

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

1.65

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARIX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARIXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между BARIX и FAMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и FAMVX

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок BARIX и FAMVX

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARIXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-51.12%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.38%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-22.77%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-37.73%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-7.14%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.45%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.25%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и FAMVX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARIXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.52%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.21%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

17.91%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.08%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

18.15%

+1.69%