Сравнение BARIX с BBMIX

С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMIX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BARIX и BBMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и BBMIX.

Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.