PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BARAX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.08% соответственно.

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPHD

Сравнение комиссий BARAX и TAAGX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
BARAX
Baron Asset Fund

Доходность на риск

BARAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.01

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.66

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

4.06

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

17.43

-16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.01

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.25

Корреляция

Корреляция между BARAX и TAAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и TAAGX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и TAAGX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARAXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-62.13%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-12.13%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-34.47%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-34.47%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-5.56%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-18.82%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.83%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и TAAGX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARAXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

9.62%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

16.80%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

24.69%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

22.94%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.02%

-2.23%