Сравнение BARAX с SGFFX
BARAX (Baron Asset Fund) and SGFFX (Sparrow Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BARAX returned 10.44%/yr vs 16.01%/yr for SGFFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BARAX charges 1.29%/yr vs 1.81%/yr for SGFFX.
Доходность
Сравнение доходности BARAX и SGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у SGFFX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям SGFFX по среднегодовой доходности: 10.44% против 16.01% соответственно.
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
SGFFX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам BARAX и SGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 2.50% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | 6.26% | 31.24% |
Correlation
The correlation between BARAX and SGFFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BARAX and SGFFX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARAX vs. SGFFX — Ранг доходности на риск
BARAX
SGFFX
Сравнение BARAX c SGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | SGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.78 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.61 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.92 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и SGFFX
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке SGFFX в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и SGFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARAX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -62.10% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -15.33% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -39.29% | +21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -40.24% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -50.45% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -16.74% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -22.17% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.58% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и SGFFX
Baron Asset Fund (BARAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Sparrow Growth Fund (SGFFX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARAX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.84% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.85% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 12.96% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 27.11% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 27.98% | -8.19% |
Сравнение комиссий BARAX и SGFFX
BARAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SGFFX в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и SGFFX
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, тогда как SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
BARAX and SGFFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARAX has higher volatility (3.34%) compared to SGFFX (2.84%). In terms of maximum drawdown, BARAX dropped -59.71% vs SGFFX's -62.10%.
SGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARAX и SGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор