Сравнение BAR с ACLO
BAR (GraniteShares Gold Trust) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. BAR is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, BAR returned 32.26% vs 5.31% for ACLO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BAR charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности BAR и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.21%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 0.43% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between BAR and ACLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. ACLO — Ранг доходности на риск
BAR
ACLO
Сравнение BAR c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.41 | -2.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 19.90 | -18.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 164.37 | -160.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 7.29 | -6.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 5.10 | -4.20 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и ACLO
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -1.01% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -0.27% | -18.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | 0.00% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -0.05% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 0.03% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и ACLO
GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.14% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 0.57% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 0.73% | +25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 1.08% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 1.08% | +15.30% |
Сравнение комиссий BAR и ACLO
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и ACLO
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and ACLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (5.46%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, BAR leads with 32.26% vs 5.31% for ACLO. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.26% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and TCW. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор