PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с KJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

BAPR и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и KJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%5.62%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.03%.

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с BUFPKJAN с ZMAYKJAN с AIOO

Сравнение комиссий BAPR и KJAN

И BAPR, и KJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BAPR vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.77

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.95

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

8.28

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJAN равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Корреляция

Корреляция между BAPR и KJAN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и KJAN

Ни BAPR, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и KJAN

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-28.94%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.74%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-16.83%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.21%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.06%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и KJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 3.50%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.14%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

8.66%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.03%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

13.04%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

15.59%

-2.34%