PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с KJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April while KJAN tracks the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.21%/yr vs 7.61%/yr for KJAN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 8.07%.

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

KJAN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.94%
3 года*
12.69%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и KJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.98%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%5.62%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.07%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%

Correlation

The correlation between BAPR and KJAN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.77

The correlation between BAPR and KJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAPR и KJAN

Секторы
BAPR
KJAN

Технологии

36.2%
16.9%

Финансовые услуги

11.9%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Промышленность

8.1%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.4%

Энергетика

3.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

BAPR
36.2%
KJAN
16.9%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
KJAN
15.9%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
KJAN
2.5%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
KJAN
8.4%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
KJAN
16.5%

Промышленность

BAPR
8.1%
KJAN
17.5%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
KJAN
2.4%

Энергетика

BAPR
3.5%
KJAN
6.2%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
KJAN
2.9%

Недвижимость

BAPR
1.9%
KJAN
6.2%

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
KJAN
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с MMAXKJAN с BUFPKJAN с ZMAY

Доходность на риск

BAPR vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRKJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.05

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
3.01

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.37

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.54

4.07

+6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.11

14.31

+43.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа KJAN равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

2.05

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.55

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BAPR и KJAN

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и KJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-28.94%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-5.42%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.83%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-16.83%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.46%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-4.11%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.54%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и KJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.03%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.96%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

6.99%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

10.78%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

13.03%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

15.42%

-2.30%

Сравнение комиссий BAPR и KJAN

И BAPR, и KJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и KJAN

Ни BAPR, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BAPR and KJAN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KJAN has higher volatility (1.96%) compared to BAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs KJAN's -28.94%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.21% vs 7.61% for KJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.21% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR and KJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

BAPR and KJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и KJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор