PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

BAPR и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и DMAX

2026 (YTD)2025
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.48%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZAUG

Сравнение комиссий BAPR и DMAX

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

BAPR vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.25

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.38

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.94

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

19.00

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.70

-0.94

Корреляция

Корреляция между BAPR и DMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и DMAX

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BAPR и DMAX

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-3.37%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-2.00%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-0.42%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.41%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и DMAX

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.99%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.82%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

3.45%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

3.56%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

3.56%

+9.69%