PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banner Corporation (BANR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BANR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banner Corporation (BANR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANR
Banner Corporation		-1.23%-3.23%29.48%-11.91%7.20%34.29%-12.53%8.98%-0.75%1.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BANR показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BANR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.06% соответственно.

BANR

1 день
1.19%
1 месяц
1.72%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.87%
1 год
-0.19%
3 года*
7.95%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.33%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banner Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BANR:
BANR с LADRBANR с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BANR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANR
Ранг доходности на риск BANR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banner Corporation (BANR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.96

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.49

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.53

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

7.27

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.96

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.56

-0.53

Корреляция

Корреляция между BANR и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANR и SPY

Дивидендная доходность BANR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANR
Banner Corporation		3.19%3.10%2.88%3.58%2.78%2.70%5.67%2.85%2.49%3.14%1.16%1.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BANR и SPY

Максимальная просадка BANR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BANRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-55.19%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-12.05%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.35%

-24.50%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-33.72%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.48%

-5.53%

-63.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.81%

-9.09%

-46.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

2.54%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BANR и SPY

Текущая волатильность для Banner Corporation (BANR) составляет 4.28%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.35%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

9.50%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

19.06%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.86%

17.06%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.25%

17.92%

+17.33%