Сравнение BANR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banner Corporation (BANR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BANR и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANR и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corporation | -0.91% | -3.23% | 29.48% | -11.91% | 7.20% | 34.29% | -12.53% | 8.98% | -0.75% | 1.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BANR показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции BANR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.30% соответственно.
BANR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.40%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANR vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BANR
SCHD
Сравнение BANR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banner Corporation (BANR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANR | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.89 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.34 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.09 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 3.69 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.89 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.84 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между BANR и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANR и SCHD
Дивидендная доходность BANR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corporation | 3.18% | 3.10% | 2.88% | 3.58% | 2.78% | 2.70% | 5.67% | 2.85% | 2.49% | 3.14% | 1.16% | 1.57% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BANR и SCHD
Максимальная просадка BANR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANR и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -33.37% | -62.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -9.02% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.35% | -16.85% | -28.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -33.37% | -23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.38% | -3.27% | -66.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.81% | -3.34% | -52.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 3.76% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANR и SCHD
Banner Corporation (BANR) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.35% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 7.93% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 15.69% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 14.40% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 16.69% | +18.56% |