Сравнение BANC с FRME
BANC (Banc of California, Inc.) and FRME (First Merchants Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANC returned 1.65%/yr vs 7.19%/yr for FRME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANC и FRME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANC показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FRME с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции BANC уступали акциям FRME по среднегодовой доходности: 1.65% против 7.19% соответственно.
BANC
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 1.65%
FRME
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам BANC и FRME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | -2.67% | 28.05% | 18.32% | -13.04% | -17.67% | 35.08% | -12.57% | 31.81% | -33.68% | 22.05% |
FRME First Merchants Corporation | 4.77% | -2.55% | 11.82% | -5.82% | 1.11% | 14.99% | -6.93% | 24.62% | -16.93% | 13.63% |
Correlation
The correlation between BANC and FRME is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г. | 0.40 |
Over the past year, BANC and FRME have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BANC:
$2.07
FRME:
$3.40
BANC:
9.00
FRME:
11.43
BANC:
0.02
FRME:
13.48
BANC:
1.34
FRME:
2.17
BANC:
$1.66B
FRME:
$1.05B
BANC:
$809.06M
FRME:
$484.80M
BANC:
$298.02M
FRME:
$217.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANC vs. FRME — Ранг доходности на риск
BANC
FRME
Сравнение BANC c FRME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и First Merchants Corporation (FRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANC | FRME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.45 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.93 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANC | FRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.29 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BANC и FRME
Максимальная просадка BANC за все время составила -82.29%, примерно равная максимальной просадке FRME в -81.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и FRME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANC | FRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.29% | -81.31% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.47% | -15.73% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.21% | -23.94% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.31% | -43.72% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.79% | -53.03% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -10.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -19.24% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 7.57% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANC и FRME
Banc of California, Inc. (BANC) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с First Merchants Corporation (FRME) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что BANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANC | FRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.14% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 16.39% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 24.60% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 30.03% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.21% | 32.79% | +10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANC и FRME
Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FRME в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | 2.25% | 2.07% | 2.59% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% |
FRME First Merchants Corporation | 3.70% | 3.82% | 3.48% | 3.61% | 3.04% | 2.70% | 2.78% | 2.40% | 2.45% | 1.64% | 1.43% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANC и FRME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banc of California, Inc. и First Merchants Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANC и FRME
BANC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BANC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.95M при выручке в 286.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
FRME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.16M при выручке в 248.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
BANC and FRME have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANC has higher volatility (7.14%) compared to FRME (6.14%). In terms of maximum drawdown, BANC dropped -82.29% vs FRME's -81.31%.
BANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANC и FRME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор