Сравнение BAMY с MDAA
BAMY (Brookstone Yield ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности BAMY и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 15.21%.
BAMY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMY и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.64% | 2.91% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.21% | -0.25% |
Correlation
The correlation between BAMY and MDAA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMY vs. MDAA — Ранг доходности на риск
BAMY
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAMY c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMY | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMY и MDAA
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -14.59% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -6.71% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.27% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 24.76% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 24.76% | -18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 24.76% | -18.83% |
Сравнение комиссий BAMY и MDAA
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и MDAA
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.55% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMY and MDAA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Brookstone and Myriad. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для BAMY и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор